经过无数次的修正和迭代，PVC这个策略的稳定性提高了不少，稳定性优化带来的差别就是日盈利的波幅减小了，之前偶尔一天20%的日盈利的可能性几乎不存在了，这种优化也许是对当前行情的拟合的结果，希望能够保持这种稳定性。程序化交易的策略还是人主观思维的结果，除非是纯数据模型的量化那另当别论。只要是人研究出来的策略（因子）就肯定掺杂了一定的主观性，或者从另外一个角度来讲就是行情的特别定阶段的特定的特征总结出来的策略。
从盈利的结果来说，程序化交易大部分也是对行情有选择性的，能够匹配某种程序化策略的行情来的时候，程序化运行的盈利结果会超出预期，并且止损单表现出来的结果也是非常漂亮的，程序化单子的胜率看起来是也非常的理想。
就如手工交易一样，当适合你的手法的行情来临的时候，单会做得特别顺，单子一开进去就会朝着浮盈的方向跳动，当行情不适合你的手法的时候可能会连亏数日或者数月的连亏，手工交易会把这种情绪化进行放大、叠加、向负的方向加强，这种情绪的泛滥足以击溃一个人的自信心，甚至提前结束一个人的投机交易生涯。
在行情拟合度这个角度来说程序与手工交易没有什么两样，程序化比较强的一方向就是不会上头、无情的风控，资金曲线会比较平滑一些，就算是亏也亏得比手工丝滑，当然我说的是高频的程序化交易，分钟级别的持仓的这种程序化。
