非常有效的商品期货程序化刷单策略（远价位挂单策略）

分享一个大概三年前当时非常有效的商品期货程序化刷单策略（远价位挂单策略），大体思路就是远价位挂单等待大单超价扫单。

缘于前段时间一个手工炒单大佬转型做量化交易，聊起来当年的一个刷单小程序，大体说了一下这个刷单策略的逻辑，今天翻出来源码重新整理了一下策略思路（注：这个策略现在已经不赚钱了，符合这种策略的行情机会已经非常少了，这里只是分享一下策略思路）

1，开仓逻辑,一分钟K线起量，起量的意思就是K线突然放量，近三日每日开盘后15分钟之后的成交量的均值，超过这个量就意味着起量，可以介入，顺势，阳线做多，阴线做空；

2，开仓位置：在阳线的买2~买5的价位上挂多单，阴线的卖2~卖5位置上挂空单，挂单钓鱼等着异常大单超价吃单；

3，出场：成交后立马在原来的买一或者卖上平仓，绝大部分时候价位会回归到原来水平，可以挣1至4跳左右的盈利点出场。

4，风控逻辑：如果当前价格阶梯式靠近或者远离挂单，程序立马撤单，并且在当前K线不再挂单，等待下一次机会；

5，品种：程序是监测整个市场的所有主力合约品种，全品种交易，但一跳盈利不能覆盖手续费的品种过滤掉；

这个程序化使用到的技术栈：

1，自己开发的程序，直接使用CTP API对接期货公司柜台（非文华、金字塔、TB模式），单子直接发送到期货公司交易服务器不经过中转，手续费就是期货公司收取的正常手续费。

2，开发语言：C++，Golang

3，行情数据，使用CTP自带的行情接口，对接期货公司CTP柜台的行情数据（免费），直接接收行情数据并且存储在本地数据库以供使用，起码要存储最近三天的数据才可以正常开仓交易。

4，数据处理逻辑，当天的Tick数据全部存在内存中进行调用，收盘后数据落地入库。

5，最初是Windows版本，只能在Windows操作系统之上运行，后来改成Linux版本，租用云服务器，在云服务器上运行，这样有效的保证网络正常连接和运维上的简便，不用24小时开着自己的本地电脑，通过手机和电脑可以远程监控查看运行状态。