我在深圳了解到的关于期货量化交易的一些现状

不得不承认，全国对于创新意识最强的地方莫过于深圳了，不管是在传统行业、制造业、金融创新、商业贸易，深圳的思维都走在全国的前列。在量化交易也一样。

在深圳我遇到了很多做量化交易的团队和个人，当然我认识的里面不包括那些高大上的机构（比如像JumpTrading这类的），说通俗一点我的量化圈子还属于草根这一个层次吧。

大部分的量化交易团队都是10人左右的规模，多半是一两个人，甚至很多做量化的“机构”只有一个人单打独斗，他从策略研发到交易系统构架到代码的编写全部一个人完全，这类人多半是程序员或者IT从业者出身。

如果要严格意义上来说，我认识的大部分都还只是程序化交易，并不属于量化，我理解的量化是具体有数学模型、机器学习这类的，目前绝大部分的都是将即即有的人工策略将他转化成代码让程序下单而已，在我的思维里管这叫“程序化交易”，绝大部分的“量化交易”属于这个类别。

对于交易系统的开发的平台IT的基础这方面，绝大部分使用的是第三方现有的平台，比如像文华财经，天勤量化，TB这类，当然还有其它非常多的“*宽”，非常多。用第三方平台有一个好处就是你可以直接在人家封装好的平台上开发策略就行了，这些平台一般都有现成的回测功能，有行情模块，就是你只管开发策略逻辑就行了，行情数据处理和存储、历史K线生成这些不用花精力去弄，人家有现成的你直接用。要不然光是行情数据的存储这个功能就要花费很多时间和金钱成本。

对于技术选型，柜台系统CTP是不二之选，这是最普通也是最好用的，而且完全免费，当然还有一些更加优秀的极速柜台系统，不过好些都是要收费的，费用还不低，这不是给小团队用的。开发语言，Python独占鳌头啦，这个是最简单也最容易入手、社区氛围足够好、现成的模块足够多，算法、函数早就有人写好直接拿来用就成了，不用自己造轮子。其它的编程语言比如说CPP，Rust这类的不是普通人玩的，效率嘛，谁用谁知道，你技术栈够高，用啥都行。

另外近来和一个专门做股指量化的小团队接触，他们就是高频量化炒股指，主要是做IM，因为IM足够的活跃，他们持仓时间非常短一般是几秒或者十几秒，如果真要说高频哪也不算，一天才几十个回合，与哪些一天动辄几百上千回合的高频还是差距比较大。但他们这种相对还是比较稳定一些，虽然收益率不太高。此一时彼一时，谁知道市场行情向哪个方向发展呢？做量化交易策略开发和人工其实差别不大，总是跟随市场向前，你不学习你不升级迭代你就会落后，你就赚不到钱。

另外，深圳这个地方还是非常包容的，氛围也好，各种量化沙龙、交流很多，也能遇到很多同行的人，有时候大家喝茶一下有一个共鸣的想法，立马就组成一个团队开干，所以从这一点来说效率还是非常高的，不管做哪一行，都要有一个自己的圈子，这个非常重要。