上周，在宏观利空和供需面较为疲弱的双重打压下，国内商品板块轮番下挫，部分工业品跌至阶段性低位。从长期来看，全面跟踪国内商品走势的文华商品指数继续横盘整理，但似乎有向下突破的迹象，一些“躺平”的选手，慢慢开始恢复交易状态，开始了新一轮的交易。
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从大赛综合排名上来看，“锐进商品”半分之差继续领先，“忍者”选手紧随其后。上周，前十选手的净值曲线波动不大，大多依旧在低位盘整，但有一位选手的净值曲线让小编眼前一亮。他就是综合排名第三的“茗岭龙池山”选手。
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“茗岭龙池山”选手从7月19日开始，平掉了所有持仓，开始“躺平”，一直到8月30日重新开始交易。在这段时间内，他完美地躲过了大盘盘整的时间，在其他选手纷纷出现回撤时，保住了自己前期的利润，不仅以5.5%的最大回撤，成了前十选手中回撤最小的选手，同时排名也一路攀升，在上周最后两个交易日来到了第三的位置，距离第一名的宝座只有1分之差，真正实现了“躺赢”。
“茗岭龙池山”选手这一轮减仓减得实在是彻底，也实在是漂亮，小编相信这种操作绝不是凭借运气那么简单。小编也在思考，哪些方式可以实现“茗岭龙池山”类似的策略呢？
在股票量化交易中，有一种叫大盘择时的策略，已经被很多量化机构广泛使用。大盘择时是在股票大盘指数处于熊市阶段时减少股票持仓，降低投资风险；处于牛市阶段时提高股票持仓，获得更高收益的一种策略。期货实际上也可以实现同样逻辑的策略，以文华商品指数作为期货大盘指数，文华商品指数有明显趋势时提高头寸，处于盘整阶段时降低头寸。实际操作时，可使用wh8/wh9的#CALL_PLUS函数，跨合约跨周期引用文华商品指数日线数据，实现大盘趋势状态的判断。
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2、IDLE函数实现资金管理
当量化交易出现回撤时，我们很难判定是模型失效还是正常的回撤，这时我们可以在wh8的模型中加入IDLE函数（用法：IDLE(COND)，当开仓信号发出时，如果COND条件成立，该信号不委托），实现不改变即有交易信号的前提下，在资金出现较大回撤时停止发送委托，防止不可预知的风险扩大。
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加入IDLE函数后的资金曲线和“茗岭龙池山”选手的净值曲线形态上十分相似。IDLE函数可实现在设定的回撤阈值内，模型出现信号，但不下单，避免了较大的回撤风险；后续如果策略继续盈利，超出设定阈值，可自动恢复正常委托，不会错过盈利机会。
小编发现“躺赢”也是一种很好的资金管理策略，在行情不利的情况下，将头寸减少到零，完全规避交易风险，也是一种明智的选择。大赛还剩下最后两个月，是否会有新一轮的趋势产生，哪位选手的策略能够抓住更多的机会获得利润，哪位选手的资金管理策略更胜一筹，小编将替大家持续关注……
更多大赛信息，请到文华官网详细了解：https://lhw.wenhua.com.cn/Home/Index
（来源：文华财经）
